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发布时间:2023-02-27 18:25:25 人气:49
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目 录一、项目介绍二、项目涉及到的相关技术和工具三、测试、经验和总结四、参考资料文 | 程旻希、符洋指导 | 李一辉、余喜生、向赟01项目介绍目标目标为建立⼀个关于期权的集工具与资讯为⼀体的门户网站。
这里的工具主要是期权的定价、希腊网站建设值以及波动率的计算;资讯主要是关于期权及金融衍生品与风险管理相关的重要新闻。
基本模块01模块一:资讯(1)行情资讯:上证50ETF期权等行情数据,主要来自于交易所数据;(2)风险事件:主要是来自国内外产业链中涉及到期权应用相关的资讯02模块二:期权计算器模块(1)期权定价与希腊值计算:对于欧式期权,采用B-S定价模型计算期权价格与希腊值数据;针对美式期权,采用蒙特卡洛模拟,⼆叉树定价两模型进行期权基本面数据的计算,可选择。
(2)隐含波动率计算:隐含波动率的计算模型可选,默认为⼆叉树定价模型下计算相关数据03模块三:策略组合模块支持多期权组合的的基本数据的求取与基本可网站建设视化在上述模块基本功能实现前提下,额外满足了多期权组合数据的计算功能。
确定期权组合,可根据实时行情数据对组合进行定价几基本面数据计算
02项目涉及到的相关技术、工具和测试1、生产环境 (项目部署环境) : ⼀核2G云服务器ECS, linux操作系统2、编程语言前端:Vue3+Echarts+Element Plus后端:Django
3、代码版本管理工具:Git4、开发模式: 前后端分离针对前端单次输入,后端可返回计算结果以及变动某⼀自变量的数据集, 在前端实现可视化前端页面将此两模块的交互和数据可视化集成在⼀个页面里5、数据持久化存储:。
(1)文本:CSV (Comma-SeparatedValues, 逗号分隔值)(2)数据库:MySQL+Redis
03测试、经验和总结通过和这次实习的指导老师李一辉、余喜生以及向赟老师反复进行沟通,在下面这些开发细节中做了整理01测试1000次用例测试中,38例存在大于1%的精度,其中四例严重偏离⼀次完整请求与反馈的时延在8秒和4毫秒区间,平均有3-4秒,考虑到有服务器等因素,用户感官时延明显。
服务端接口测试:请求参数,响应参数校验无误,前后端能够正常通信02经验:解决Vue的跨域问题⼈⼯接口测试,验证业务逻辑无误;服务端压力测试功能性优化主要体现在:1、网站建设基于redis的缓存优化华为云上分布式缓存redis和后端所在服务器完成相关配置,但暂时没用上。
目前有关期权计算的模块并不涉及大量数据的更新与操作,有实际数据库需求的主要是策略模块(暂时是对上证50标的的锚定) 2、数据库优化:主要涉及策略模块、程序化交易模块及资讯模块有实际的数据库服务,目前对相关存储表的结构进行了简单的优化,针对id建立了⼀个简单的索引,便于查询。
3、实时数据:策略模块对实时数据的获取暂选为通过 wind API获取,本地通过wind开启的接口,获取实时行情数据同时和服务端建立通信,作为中转站03实习总结在这一次的实习过程中,我受益匪浅在对网站端的前端设计与编程中,我第一网站建设次接触了vue等前端设计框架,也对可交互的前端可视化设计有了更深刻的体会。
同时,基于衍生品的项目令我更进一步地对于期权和期权组合定价有了更深刻的,同时也是更接近实际的认识向上滑动查看参考资料(一)参考网站1、Options profit calculatorFree stock-option profit calculation tool. See visualisations of a strategys return on investment by possible future stock prices. Calculate the value of a call or put opt网站建设ion or multi-option…
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(二)参考书籍1、John Hul网站建设l《期权、期货及其他衍生品》 中的内容: 股票期权性质、希腊字母、 Black-Scholes 模型、 二叉树模型、对冲2、孙健《期权定价和交易》、《金融衍生品定价模型》
END编辑 | 姚方酥校对 | 江洋审核 | 徐涵特别说明本篇报告是天府对冲基金学会产学研项目成果展示本文为期权系列文章,主要基于期权门户网站的设计和开发展开研究,欢迎大家持续关注后续系列分享本文由对冲学会产学研实习导师团队共同指导。
本文导师团队介绍:李一辉,天府对冲基金学会秘书长,曾任职于广发证券、国金证券、国金期货、广州期货等金融机构,专注于金融衍生品、金融大数据以及金融科技的研究和实务,曾组织翻译高频交易和人工智能方面的网站建设《暗池》、参与编著《四川上市公司发展报告》。
余喜生,西南财经大学副教授,首批省“万人计划”人选,成都市新经济产业投资专家向赟,金融工程学博士,西南财经大学金融学院讲师,四川省万人计划,曾就职于华西期货和香港大学,研究领域为资产定价,衍生品市场和量化交易。
本文作者介绍:程旻希,电子科技大学互联网金融及数学与应用数学双学位在读符洋,电子科技大学金融学及计算机科学与技术双学位在读在此,欢迎优秀大学生及热爱投资行业的朋友们加入学会产学研项目,详情咨询学会官方微信号:TFHF01。
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